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日期: 2023-10-30 | 來源: 彭博社 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
據彭博社報道，Two sigma的華人researcher Wu Jian涉嫌私自篡改模型參數謀私利，現被SEC調查。
圖源Bloomberg，版權屬於原作者
Two Sigma 是壹家量化交易巨頭，擁有 600 億美元資產和約 2,000 名員工。它的交易模型（量化公司的秘密武器）由數千行Java代碼組成，這些代碼吸收各種數據並做出決定交易的投資預測。Wu Jian的改變導致Two Sigma的壹些基金，包括公司自己的高管和員工投資的基金，以及可供客戶投資的基金，總共獲得了 4.5 億美元的收益。
但也導致其他基金與原本的表現相比，損失了總計 1.7 億美元——損失主要由客戶承擔。
知情人士表示，Wu Jian這麼做是為了提高自己的業績，這將有利於他的職業生涯和潛在的薪酬。
今年夏天，Two Sigma的兩位高管注意到公司某些交易模型之間的相關性高於預期，而線索指向了Wu Jian。
他在過去壹年中做出的改變導致了總計 6.2 億美元的意外收益和損失。Two Sigma已讓Wu Jian行政休假。
雖然壹來壹去賺了錢，但私自修改公司交易模型是不合規的。有人解釋說，這相當於偷公司錢去賭博，不能說運氣好贏了就不叫違法。
Two sigma在本月早些時候的壹封信中表示：“我們非常嚴肅地對待此事，正在審查這壹事件，以確定應該做出哪些改變來防止類似的不當行為。”
今年早些時候，該公司表示，其億萬富翁聯合創始人之間的爭吵已經變得非常緊張，以至於可以被視為重大風險。
圖源彭博社 版權屬於原作者
John Overdeck 和David Siegel 在 2001 年創立了該公司，根據 3 月 31 日的壹份監管文件，他們在Two sigma的組織和繼任計劃上存在分歧。
文件稱，這種緊張局勢已經影響了員工實施業務計劃。
涉事員工背景Wu Jian於2018年加入Two Sigma公司。根據他的 LinkedIn 個人資料，他2017 年獲得康奈爾大學運籌學（Operations Research）博士學位。2011年獲得清華大學工學學士學位。
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